Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente synes ikke å være i stand til å få noen trekk. Bollinger Bands Egenskaper Handelsbånd, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisendringen nær kantene på konvolutt som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er å svare på det staude spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med. Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en quotenvelope. quot Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjeneste magi av lager transaksjon timing forfatter JM Hursts tilnærming involvert tegning av glatt konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklus identifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken: Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten av slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble populær, en tilnærming det er fortsatt ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average (DJIA). Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Bandene skiftes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først må du beregne og plotte ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent (1 0,04 1,04). Deretter beregner du nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent (1 - 0.04 0.96). Til slutt, plott de to bandene. For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i området 3,5 til 4,0. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i å forsøke å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valget tilnærmet som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir således flyttet opp 3 og ned ved 2. Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å spørre markedet hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsband. Jeg testet noen volatilitetsmålinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, (høy lavt nært) 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukke, (høy lav nært nær) 4, er en annen. For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokus på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer. en 20-dagers periode er optimal for å beregne Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen. Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort. Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. (Se figur 6.) Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet. For alle markeder og problemstillinger vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Når du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. På 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra. 50 perioder med 2,1 standardavvik 10 perioder med 1,9 standardavvik Upper Band 50-dagers SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2.1 (s) Øverste Band 10-dagers SMA 1,9 (s) Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1,9 (s) I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Merker på de øvre og nedre bandene Handelsbåndene svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Saken satser faktisk på setningen kvote relativ basis. Quot Trading-bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeider uttalte at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke noe salgssignal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter (det vil si, det avviker). Vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innen bandene alene. En topp (diagramformasjon) dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppposisjonen i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høyde. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Prosent b (b) og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi er innenfor båndene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene. Ved 100 er vi på øvre bandet, på 0 er vi på nedre bandet. Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under underbåndet. lukk - øvre bånd med lavere bånd - lavere bånd Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling. På et stort trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks (RSI). På neste trykk ned til noe lavere prisnivå (etter et samling), faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40. Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innen bandene. (Den første laven kom utenfor bandet, mens den andre laven ble laget i bandet.) Kjøpsignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. Øverste band - lavere band Handelsbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig. Båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard amp Poors 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Unngå multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig convergencedivergence (MACD) og endringshastighet (forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk) ville det ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. Mellom indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt: MACD kan for eksempel erstattes av RSI. Commodity Channel Index (CCI) var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne pris handling i bandene til handlingen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er kolinær med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisen høy på øvre bandet og lavt på underbåndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. En momentumindikator kan for eksempel utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergjenkjenning for å definere rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Merkene på båndene er bare det, merker ikke signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal. En markering av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trending markeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover det nedre Bollinger Band. Lukker utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. (Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer.) Standardparametrene på 20 perioder for det bevegelige gjennomsnittet og standardavviksberegningen, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det som standard. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markettask, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som midten Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Snarere bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning: Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2,1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1,9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. (I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene) b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands. Plasseringen i båndene er beregnet ved hjelp av en tilpasning av formelen for stokastikk b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen. For å gjøre dette plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bredt Bollinger Bands er. Råbredden er normalisert ved hjelp av midtbåndet. Ved å bruke standardparametrene er BandWidth fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å identifisere The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valuta, råvarer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av lengden, 5 minutter, 1 time, daglig, ukentlig, etc. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på jobben. Bollinger Bands gir ikke kontinuerlig råd, men de hjelper til med å identifisere oppsett der oddsen kan være til fordel for deg. Et notat fra John Bollinger: En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det. Disse reglene som omhandler bruken av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke bandene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. For å lære mer om Bollinger Bands: Klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands for å se et webinar som dekker disse 22 reglene. kopier Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Plotting Bollinger Bands reg på prisoversikten. Bollinger Bands i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk myData close (x) Angi lengdeperiode 20 Angi breddebredde 2.0 Midtbeltet er et enkelt bevegelig gjennomsnittlig middleBB sma (myData, periode ) Bredden er drevet av standardavviksvolatilitet stdev (myData, period) Dette er øvre båndet øvreBB middleBB breddevolatilitet Dette er den nedre båndet lowerBB middleBB - breddevolatilitet Opprett objektene som skal tegnes i mørk rød linjeplot1-plott (øvreBB, øvreBB, line, CC0000) Blå linje plot2 plot (middleBB, middleBB, line, 0000FF) mørk grønn linje plot3 plot (lowerBB, lowerBB, line, 009900) tegne båndene på prisdiagrammet pchart (plot1, plot2, plot3) b handel Bollinger Band indikator. b i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk myData close (x) Angi lengdeperioden 20 Angi breddebredden 2.0 Midtbåndet er en gjennomsnittlig middleBB sma (myData, periode) Bredden er drevet av standardavviksvolatilitet stdev (myData, period) Dette er øvre bånd upperBB middleBB breddevolatilitet Dette er lavere bånd lowerBB middleBB - breddevolatilitet b pctb (myData - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Opprett objektene som skal tegnes ut Blå indikatorlinje plot1 plot (pctb, b, linje, 0000FF) Svarte referanselinjer uten etiketter plot2 plot (0.0,, line, 000000) plot3 plot (0.5,, linje, 000000) plot4 plot (1.0,, line, 000000) Tegn indikatoren og referanse diagrammet (plot1, plot2, plot3, plot4) Det er alle folk Plotting BandWidth handel Bollinger Band indikator. BandWidth i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk myData close (x) Angi lengdeperioden 20 Angi breddebredden 2.0 Siden BandWidth er to ganger bredden ganger varierer coefficeinten vi kan ta en kortvei BandWidth 2 bredde (stdev (myData, periode) sma (myData, periode)) Lag objektene som skal plottes Blå indikatorlinje plot1 plot (BandWidth, BandWidth, linje, 0000FF) Svarte 0 referanselinjer uten plot2 plot (0.0 , linje, 000000) Tegn indikatoren og referanse diagrammet (plot1, plot2) Det er alle folk Plotering Normalisert volumindikator. Normaliser volumet i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) få volum-oppsettet myVolume volum (x) Angi normalisert volumperioden 50 normalisert volum er volum dividert med volumets bevegelige gjennomsnitt nv myVolume (sma (myVolume, periode ) 100 Opprette objektene som skal plottes indikatorplot, vertikale linjer (histogramstil) plot1 plot (nv, Norm volum, histogram) Svart 100 referanselinjer uten plot2 plot (100, linje, 000000) diagram (plot1, plot2 ) Det er alle folks Plotting Rate of Change indikator. Endringshastighet i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) få nært array myData close (x) Angi ROC-periodeperioden 12 ROC er endringshastighet fra lukk innenfor prøvetid rocArray (myData - myData - periode) myData-period100 Opprett objekter som skal tegnes indikatorplott i rød plot1 plot (rocArray, ROC, linje, ff0000) Svarte 0 referanselinjer uten plot2 plot (0, line, 000000) diagram (plot1, plot2) Thats alle folks plotting Simple Volatility Breakout signaler. Enkel volatilitet Bruddlogikk i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Angi lengdeperiode 20 Angi breddebredde 2,0 Tilbakekopningsperiode for trykkutslaget 125 Vinduet for klemningsvinduet 3 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk siste lukke (x) ) Bollinger Bands og indikatorer middleBB sma (sist, periode) upperBB middleBB bredde stdev (siste periode) lowerBB middleBB - bredde stdev (siste periode) BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB pctB (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Squeeze Klemme innenfor (lik (BandWidth, movmin (BandWidth, lookback)), vindu) Breakouts BreakUp større (pctB, 1.0) BreakDown mindre (pctB, 0,0) Volatilitet Breakout VolBreak og (Squeeze, BreakUp) og (Squeeze, BreakDown) -1 Lag plottobjekt med signaler forankret for å lukke Plottfargeskjemaet er AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 er 75 og FF 100 AA kontrollerer gjennomsiktigheten, RR mengden rød, GG mengden grønn og BB mengden blå Verdiene er hex-tall f ROM 00 til FF 800000FF er 50 gjennomsiktig blå 0000000 er en usynlig linje VBplot plot (sist, Vol Break, linje, 00000000, VolBreak) Plot det på prisdiagram pchart (VBplot) Det er alle folk som plotter Intraday Intensity Oscillator indikator. Intradag Intensitet i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Angi II-perioden period21 rekkevidde av closures lastArray close (x) array of highs highArray high (x) array of low low array low (x) array of volumes volArray volum (x) temp array er to ganger nært høyt og lavt, delt med forskjellen mellom høy og lav multiplisert med volumtemp (2lastArray - highArray - lowArray) (highArray - lowArray) volArray intraday intensitet oscillator enkelt glidende gjennomsnitt av temp delt av enkeltflytende gjennomsnitt av volum iisma (temp, periode) sma (volArray, periode) 100 indikatorplott histogramstil plotII-plot (ii, II, histogram, 000000) skjermindikator plottdiagram (plotII) Det er alle folks plotting akkumuleringsfordelingslinjeindikator med eksponentiell glidende gjennomsnitt. Akkumuleringsfordelingslinje i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) emaperiod 20 ema perioden rekkevidden av åpner openArray åpen (x) rekkevidde lukker lastArray nær (x) rekke høyder highArray høyt (x) rekkevidde av nedturer lavArray lav (x) mengde volumer volArray volum (x) initialiser adlinearray til 0 adlineDataarray (0) beregne clv clv (lastArray-openArray) (highArray-lowArray) volArray beregne akkumuleringssummen bbscript starter fra tidlig til siste, setter nåværende verdi til gjeldende clv-verdi pluss forrige og flytter til neste verdi og gjentar adlineDataadlineData-1clv normaliser adlinen (mellom 1 og -1) ved å dele den med den maksimale absolutte verdien av hele arrayet maxAbsAdline movmax (abs (adlineData)) adlineDataadlineDatamaxAbsAdline beregne det eksponentielle glidende gjennomsnittet for AD-linjen emaAD ema (adlineData, emaperiod) adlinePlot plot (adlineData, AD, linje, ff0000) AD-linjeplot, rød linje emaADPlot plot (emaAD, EMA, linje, 000000) e ma linje plott, svart linje display AD linje og ema linje på plott diagram (adlinePlot, emaADPlot) Det er alle folk Plotting typisk pris på pris diagram. Typisk prislinje i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataene (x) rekkefølge av lukker lastArray lukk (x) rekke høyder highArray høyt (x) utvalg av lavt lowArray lavt (x) beregner typisk pris (nær høyt lavt ) 3 typisk pris (lastArray highArray lowArray) 3 typicalpricePlot plot (typisk pris, TP, linje, ff0000) Typisk prislinjeprot, rød linjevisning typisk linje på prisdiagram pchart (typicalpricePlot) Det er alle folk Plotere momentumindikator og dets ema. Momentumindikator i BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Bruk dataene fra diagramdataet (x) dataobjektet til å skape momentumindikator og dets ema-periode1 12 mtm periode periode2 12 ema periode mtmData lukke (x) - lukke (x) - period1 mtm formel emamtm ema (mtmData, period2) ema av mtm plot1 plot (mtmData, Momentum, histogram, ff0000) mtm plot plot2 plot (emamtm, EMA, linje, 0000ff) plott av ema diagram (plot1, plot2) display mtm og ema i indikator diagram Folks plotting Bollinger Envelopes handler på prisdiagrammet. Bollinger-konvolutter i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Angi lengdeperioden 20 Angi breddebredde 1.5 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk høyder og lavt høyde høyt (x) lavt lavt (x) Dette er den øvre konvolutten upperBE sma (høyde, 20) bredde stdev (høyder, 20) Dette er den nederste konvolutten lowerBE sma (lows, 20) - bredde stdev (lows, 20) Det er ingen mellombånd, så vi må medføre en middleBE (upperBE lowerBE) 2 Lag objektene som skal plottes mørk rød linje, 50 solid plot1 plot (upperbe, upperBE, line, 80C00000) blå linje, 50 solid plot2 plot (middleBE, middleBE, linje, 800000FF) mørk grønn linje, 50 solid plot3 plot (lowerBE, lowerBE, line, 80009000) tegne båndene på prisdiagrammet pchart (plot1, plot2, plot3) Det er alle folk som plotter 52 uker høyde og lavt på prisdiagrammet. 52 Uke Høyde og nedgang i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Velg fra disse perioder i 1 år, 12 år og 3 måneder høyder og lavtider ett år 252 ett år seks måneder 126 seks måneder tre måneder 63 3 måneder periode ett år sett til 52 uker Bruk dataene fra diagrammet (x) highsmovmax (høyt (x), periode) beveger seg 52 uker høyt lavsmovmin (lavt (x), periode) beveger seg 52 ukers lavt høydePlotplot (høyde, 52wkh, linje, ff0000) beveger seg 52 wk høyt i rødt lavtPlotplot , 52wkl, linje, 0000ff) flytter 52 wk lavblå skjerm på prisdiagram pchart (highsPlot, lowPlot) Det er alle folk som plotter Tushar Chandes Q-stick-indikator. Q-stick-indikator i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-stick indikatordata (x) Lukk - åpen temp Lukk (x) - Åpent (x) Periodeperiode 14 Qstick, Ema for nær åpent qstick EMA (Temp, periode) Du kan også bruke sma for nær åpent for qstick sma (temp, periode) qtick plot, rød linje qstickPlot plot (qstick, QSTK, linje, ff0000) tegne qstick indikator diagram (qstickPlot) Det er alle folks Plotting Money Flow Index Indicator. Pengestrømindeksindikator i BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-stick indikatordata (x) få datoperiode 14 mfi period typiskprice (lukke (x) høyt (x) lavt (x)) 3 typisk pris mftypicalpricevolume (x) pengestrøm hvis typisk pris multiplisert med volum positiv pengestrøm nåværende typisk pris større enn eller lik tidligere, sett til mf, ellers 0 pif (greaterorequal (typicalprice, typicalprice-1), mf, 0) negativ pengestrøm gjeldende typisk pris mindre enn tidligere sett til mf, ellers 0 nif (mindre (typiskprice, typiskprice-1), mf, 0) pmfmovsum (p, periode) total positiv pengestrøm i bevegelighetsperiode nmfmovsum (n, periode) total negativ pengestrøm i bevegelighetsperiode mfi formel mfiDataif likte (pmfnmf, 0), 0,100pmf (pmfnmf)) hvis du deler med null, sett til 0, ellers bruk mfi formel plot mfi linje i rød mfiPlot plot (mfiData, MFI, linje, ff0000) skjerm mfi indikator diagram kart (mfiPlot) Det er alle folk som plotting John Bollingers Stokastisk displayindikator. BBScript eksempel John Bollingers Stokastisk skjerm Copyright John Bollinger 2011 lookback 10 tilbakekallingsdata (x) bruk dataene fra diagrammet bruk lukk, høy, lav myClose close (x) myHigh high (x) myLow low (x) stokastiske komponenter høyeste movmax (myHow, lookback) lowest movmin (myLow, lookback) teller myClose - laveste nevner høyest - laveste rå stokastiske og smoothings stok tellernovneren stoch1 ema (stoch, 3) stoch2 ema (stoch1, 3) plotobjekter stochPlot plot (stok, stoch, line, 3300FF) stochPlot1 plot (stoch1, stoch1, linje, CC0000) stochPlot2 plot (stoch2, stoch2, linje, 339900) referanselinjer myRef0 plot (0.0, 0.0) myRef1 plot (1.0, 1.0) tegner diagrammene ved hjelp av diagrammet (stochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Plotting John Bollingers BBAccumulation trade Indikator ved hjelp av innebygde BBRS1.1-funksjoner. BBScript-eksempel John Bollingers BBAccumulation (tm) Copyright 2012 av John Bollinger Kombinerer tre populære tiltak av tilbud og etterspørsel i et normalisert Bollinger Band-rammeverk. Bruk dataene fra diagramdataene (x) Varier de to neste linjene som passer dine behov. Len 20 Lengde bredde 2,0 Bredde Akkumulering Distribusjon seksjon AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD, len)) (bredde stdev (AD, len)) Intradag Intensitetsseksjon II iiline (x) pctbII (II - sma (II, len)) (bredde stdev (II, len)) På balanse Volum seksjon OBV obv (x) pctbOBV (OBV - sma (OBV, len) ) (bredde stdev (OBV, len)) BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) 3 opprett plottobjektet BBAccumulation plot (BBAccum, BBAccumulation, histogram) Un kommentere de neste to linjene hvis du vil ha referanse nivåer topp plot (1.0, Top ref , linje) bot plot (-1.0, Bunnf., linje) plott resultatene Kommenter neste linje og kommentere linjen etter for referanse nivå diagram (BBAccumulation) diagram (BBAccumulation, top, bot) Plotting Bollinger Bands reg på RSI ved hjelp av innebygde indikatorfunksjoner for BBScript1.1. BBScript-eksempel Bollinger Bands på RSI Copyright 2012 av John Bollinger Bruk dataene fra diagramdataene (x) Varier de neste tre linjene som passer dine behov RSIlen 14 RSI Lengde BBlen 50 BB Lengde BBbredde 2,1 BB Bredde rs rsi (x, RSIlen) RSI Bollinger Bands på RSI upperBB sma (rs, BBlen) BBwidth stdev (rs, BBlen) middleBB sma (rs, BBlen) lowerBB sma (rs, BBlen) - BBwidth stdev (rs, BBlen) lager plottobjektene rsiplot plot (rs, RSI , line, 000000) upperBBplot-plot (bottomBB, lower BB, line, 00ff00) plott resultatkartet (rsiplot, upperBBplot, middleBBplot, lowerBBplot) Plotting MFI normalisert med Bollinger Bands reg ved hjelp av BBScript1.1 innebygde indikatorfunksjoner. BBScript-eksempel MFI normalisert med Bollinger Bands fra Bollinger på Bollinger Bands Kapittel 21 Copyright 2012 av John Bollinger Bruk dataene fra diagramdataene (x) Varier de tre neste linjene som passer dine behov MFIlen 10 MFI Lengde BBlen 40 BB Lengde BBbredde 2,0 BB Bredde MFI mf mfi (x, MFIlen) Bollinger Bands på MFI upperBB sma (mf, BBlen) BBwidth stdev (mf, BBlen) middleBB sma (mf, BBlen) lowerBB sma (mf, BBlen) - BBwidth stdev (mf, BBlen) b MFI pctbmfi (mf - lowerBB) (upperBB - lowerBB) opprett plotobjektet mfiplot plot (pctbmfi, BB Normalisert MFI, linje, 0000ff) Referanse nivåer en plot (1, en) null plot (0, null) Plott resultatkartet mfiplot, en, null) Plotting to uavhengige sett med Bollinger Bands reg. BBScript-eksempel Bollinger Bands i BBScript To uavhengige sett med Bollinger Bands Copyright John Bollinger 2012 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk myData close (x) Angi lengdeperioden1 20 periode2 50 Angi breddene width1 2.0 width2 2.0 Midt båndene er middelverdier middleBB1 sma (myData, period1) middleBB2 sma (myData, periode2) Breddene er drevet av standardavvik volatilitet1 stdev (myData, periode1) volatilitet2 stdev (myData, periode2) Øverste bånd upperBB1 middleBB1 width1 volatility1 upperBB2 middleBB2 width2 volatility2 lavere bånd lowerBB1 middleBB1 - width1 volatility1 lowerBB2 middleBB2 - width2 volatility2 Lag objektene som skal tegnes mørke røde linjer plotUpper1 plot (upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) plotMid1 plot (middleBB1, middleBB 1, linje, CC0000) plotLower1 plot (lowerBB1, lowerBB 1, line, CC0000) mørkegrønne linjer plotUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line, 009900) plotMid2 plot (middleBB2, middleBB 2, linje, 0 09900) plotLower2 plot (lowerBB2, lowerBB 2, linje, 009900) tegne båndene på prisdiagrammet pchart (plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Plotting to sett med Bollinger Bands reg bygget på samme mellombånd. BBScript-eksempel Bollinger Bands i BBScript To sett med Bollinger Bands Bygget på samme mellomband Copyright John Bollinger 2012 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Bruk lukk myData close (x) Angi lengdeperiode 20 Angi breddene width1 1.5 width2 3.0 Midtbeltet er en gjennomsnittlig middleBB sma (myData, periode) Bredden er drevet av standardavviksvolatilitet stdev (myData, periode) Øverste bånd upperBB2 middleBB width2 volatilitet upperBB1 middleBB width1 volatilitet De nedre båndene lowerBB1 middleBB - width1 volatilitet lowerBB2 middleBB - width2 volatility Lag objektene som skal plottes mørke røde linjer plotUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line, CC0000) plotUpper1 plot (upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) blå linje plotMid plot (middleBB, middleBB, linje, 0000FF) mørkegrønn linjer plotLower1 plot (lowerBB1, lowerBB 1, line, 009900) plotLower2 plot (lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) tegne båndene på prisdiagrammet pchart (plotUpper2, plotUpper 1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotting K og R. K og R Copyright John Bollinger 2012 Bruk dataene fra diagramdataene (x) dataene til å bruke myClose close (x) myHigh high (x) myLow low (x) (myClose, len) - movmin (myClose, len)) K1 (myClose - movmin (myLow, len)) (movmax (myHigh, len) - movmin (myLow, len) , myrose), movmin (myClose, len) - myClose) (movmax (myClose, len) - movmin (myClose, len)) R1 (movmax (myHigh, len) (K, K1, K1, K1, K1, K1, K1, K1, K1, K1, K1, K1) høy og lav linje linje, 0000FF) plot4 plot (R1, R1 - høy og lav linje, FF0000) Svarte referanselinjer uten etiketter ref1 plot (0.0,) ref2 plot (1.0,) Tegn indikatorene og referansediagrammet (ref1 , ref2, plot1, plot2) diagram (ref1, ref2, plot3, plot4) Det er alle folks Simple Bollinger Band System, diskret trad es med stopp og ingen pyramide backtester og egenkapitalkurv. Skrevet av John Bollinger April 2014 bruk dataene fra diagramdataene (x) Bollinger Bands ved hjelp av innebygde funksjoner middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lavere) tilbake i de nedre BBands kjøp oppføring xover (lukk (x), lavereBB) merk midten BBand selg exit - xover (close (x), middleBB) kjøp og selg signaler i en gruppesignal inngang exit exit test type 4 diskrete handler, bruk stopper, ingen pyramide backtype 4 stop type Lysekrone stoptype 0 kjøre backtest bt backtest (x, signaler, backtype, stoptype) lage prisdiagram med signaler plot1 plot (lukke (x), signaler, linje, 00000000, bt) vis diagram med signaler pchart (plot1 ) beregne egenkapitalkurven uten å samle equitycurvecalc 0 få egenkapitalkurveoppsett ved hjelp av back-tester-objektet eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) opprett egenkapitalkurveplot plot2 plot (eqCurve, EQ Curve, linje, 0000ff) visningsdiagram for egenkapitalkurve ( plot2) Enkelt Bollinger Band System, diskrete handler med stopp og nr pyramide backtester og egenkapitalkurv. Tilpasset startdato for backtesterrapport og egenkapitalkurve. Skrevet av John Bollinger April 2014 bruk dataene fra diagramdataene (x) Bollinger Bands ved hjelp av innebygde funksjoner middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lavere) tilbake i de nedre BBands kjøp oppføring xover (lukk (x), lavereBB) merk midten BBand selg exit - xover (close (x), middleBB) gruppe kjøp og selg signaler i en gruppesignal entry exit ignorere alle datoer eldre enn 2013-06-01 d større (dato (x), 2013-06-01) uansett linjen under for å kjøre backtester for datoer mellom 2013-06-01 og 2014-01-01 d større (dato (x), 2013-06-01) mindre (dato (x), 2014-01-01) tilbakestill signaler eldre enn 2013-06-01 signalsif (d, signaler, 0) tilbake testtype 4 diskrete handler, bruk stopper, ingen pyramiding baktype 4 stopp type Lysekrone stopptype 0 kjøre baktest bt backtest (x, signaler, backtype, stoptype) utarbeide prisdiagram med signaler plot1 plot (lukke (x), signaler, linje, 00000000, bt) vis diagram med signaler pchart (plot1) beregne egenkapitalkurve uten å kompensere equitycurvecalc 0 få egenkapitalkurveoppsett ved hjelp av back-tester-objektet eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) opprett egenkapitalkurveplot plot2 plot (eqCurve, EQ Curve, linje, 0000ff) visningsdiagram for kurverdiagram (plot2) Ice Breaker signalsystem, diskret handler med lysekrone stopper og pyramide backtester og egenkapital kurve tomt. BBScript back test eksempel ved hjelp av Ice Breaker signaler. bruk dataene fra diagramdataene (x) laste data for signaldata (sigdata, SPY) opprette isbryter signaler handel kartlagt sikkerhet med signaler fra en annen ib isbryter (x, sigdata) tilbake test diskrete handler, flere oppføringer OK med stopper btmode 5 stopp type for tilbakestilling Lysekrone btstop 0 opprette tilbakestest test signaler stopper bt backtest (x, ib, btmode, btstop) opprette en backtest signalstop plot med etiketter plot1 plot (close (x), signaler, linje, 00000000, bt) display signaler og deres etiketter i prisdiagram pchart (plot1) beregne egenkapitalkurve, ingen sammensatt egenkapitalkurve 0 få egenkapitalkurveoppsett ved hjelp av backtesterobjekt opprettet eq equitycurve (bt, equitycurvecalc) opprette egenkapitalkurveplot plot2 plot (ekv, Equity Curve, line, 0000ff) kurve diagram kart (plot2) avslutte Plotting Bollinger Bands reg og Keltner kanal på prisdiagrammet. Copyright John Bollinger 2014 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Den typiske pris typen (høyt (x) lavt (x) lukk (x)) 3 Sett Bollinger Bands lengde og bredde BBlen 20 BBwidth 2.0 Sett Keltner kanal lengde og bredde KClen 15 KCwidth 1.5 Bollinger Bands overBB bbands (x, BBlen, BBwidth, øvre) lowerBB bbands (x, BBlen, BBwidth, lavere) Keltner Channels upperKC sma (type, KClen) KCwidth atr (x, KClen) lowerKC sma (type, KClen ) - KCwidth atr (x, KClen) Opprett objekter som skal plottes BBs med mørke røde linjer BBplot1 plot (øvreBB, øvre BB, linje, CC0000) BBplot2 plot (lowerBB, lavere BB, linje, CC0000) KCs med mørkegrønne linjer KCplot1 plott (øvre KC, øvre Keltner, linje, 009900) KCplot2 plot (lowerKC, lavere Keltner, linje, 009900) tegne båndene og kanalene på prisdiagrammet pchart (BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) Det er alle folk som plotter enkle opp oscillator. Enkel opp-ned-oscillator i BBScript Copyright John Bollinger 2014 Bruk dataene fra diagramdataene (x) Oscillatorperiodeperioden 21 Retningen for endringer signere signatur (lukke (x) - lukke (x) -1) Oscillatoren UDosc movsum (tegn, periode) periode 100 Opprett objektet som skal plottes som et histogram UDplot plot (UDosc, Up-Down Oscillator, histogram) Plot up-down Oscillator diagrammet (UDplot) Det er alle folkens Stokastiske RSI er et resultat av et ekteskap med to indikatorer, Stokastikk og Relative Strength Index. Tolkning er enklere og klarere enn for RSI alene. De generelle reglene er de samme som for RSI, Stokastikk eller annen overkjøpt over-solgt indeks. Divergensanalyse er spesielt nyttig. Matematisk Stokastisk RSI er en n-periode Stokastisk av en m-periode RSI. Standardene for n og m er vanligvis 14. Vennligst se Normalisert RSI for vår versjon av denne tilnærmingen, der RSI er normalisert med Bollinger Bands. Stokastisk RSI ble skrevet av Tushar Chande. data (x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi (x, rsiPer) k (rawRSI - movmin (rawRSI, stochPer)) (movmax (rawRSI, stochPer) - movmin (rawRSI, stochPer)) d ema (k, 3) kPlot plot (k, stochRSI k, linje) dPlot plot (d, stochRSI d, linje, 0000FF) highRef plot (0.8, overkjøpt, linje, FF0000) lowRef plot (0,2, oversold, linje, 00FF00) diagram (kPlot, dPlot, highRef, lowRef) Plotting Bollinger Bands reg på diagram ved hjelp av BBScript iterasjoner. manuell bollinger band data (x) få data objekt periode20 Bollinger Band periode bredde 2 Bollinger Band bredde aclose (x) a er et utvalg av avsluttende priser middlesma (a, periode) midten er en rekke enkle bevegelige gjennomsnitt ved hjelp av periodestarray initialiserer rekkevidden av standardavviket, brukes til å lagre standardavviksverdiene i0 jeg er iteratorindeksen, fyll i standardavviket array iterate (lengde (a) - period1) gjenta blokken så mange ganger som det er elementer i arrayet minus ( periode - 1) sum 0 midlertidig sum variabel initialisert til null som skal brukes til standardavviksfunksjonen ji j er iteratorindeks for den nestede sløyfen, for nåværende trinn, initialiser til nåværende verdi av det iterate (period) gjenta nestet sløyfe ganger, brukes til å beregne standardavvikssummen sum pow (middleiperiod-1-aj, 2) flyttende standardavviksformel jj1 øke den nestede loop-iteratorindeksens ende () nestede loopblokkender ender her stdiperiod-1 sqrt (sumperiode) oppdater gjeldende standardavviksverdi med kvadratroten av den endelige summen av gjeldende indeks divideres med perioden ii1 øker hovedlusens iteratorindeksens ende () hovedsløyfeblokken slutter her øvre midtbredde ved hjelp av standardavviket og mellombåndet, beregne øvre båndet lavere midt-bredde ved hjelp av standardavviket og mellombåndet, beregner nedre båndplotUpper-plott (øvre, øvre, linje, ff0000) øvre båndplottlinje i rød plotLower-plott (nedre, nedre, linje, 00ff00) nedre båndplottlinje i grønt PlotMiddle plot (midt, mellom, linje, 0000ff) mellombåndsplottlinje i blå pchart (plotUpper, plotMiddle, plotLower) viser de beregnede båndene på pristabellen Plotting On Balance Volume ved hjelp av BBScript-iterasjoner. data (x) få dataobjekt c lukke (x) c er et utvalg av sluttpriser v volum (x) v er mengden volumverdier len lengde (c) len er antall elementer i arrays over ov initialiserer på balanse volum til de samme verdiene som volumarrangementet i 1 jeg er iteratorindeksen, den initialiseres til 1 siden for en hvilken som helst punktberegning må den forrige verdien brukes iterate (len-1) gjenta følgende blokk av statutter (len - 1) ganger betinget blokk startif (større (ci, ci-1)) hvis dagens sluttkurs er større enn forrige sluttkurs oi oi-1 vi setter gjeldende obv-verdi til forrige verdi pluss nåværende volumverdien elseif ( mindre (ci, ci-1)) ellers hvis den nåværende sluttkursen er mindre enn forrige sluttkurs oi oi-1 - vi setter gjeldende obv-verdi til forrige verdi minus gjeldende volumverdien ellers () ellers hvis nåværende og forrige sluttpriser er de samme oi oi-1 angi nåværende obv-verdien til den forrige verdien endif () slutter den betingede bl øk i i1 øker hovedløks iteratorindeksens ende () hovedløksblokken slutter her o omovmax (o) normaliser obv-arrayet ved å dele alle elementene i arrayet med maksimumverdien i array plotOBV-plottet (o, obv, linje, 000000) plott på volumlinjen på saldo i svart diagram (plotOBV) viser balansen på volumlinje i et indikatordiagram. Plotting Klinger Volume Oscillator ved hjelp av BBScript-iterasjoner. Klinger volumoscillator Fra teknisk analyse av aksjer og varer desember 1997 Kodet av John Bollinger, januar 2015, hent dataene fra diagramdataene (x) cl lukk (x) hei høyt (x) lo lavt (x) volumvolum en rekke for de mellomliggende resultatene volForce array (0) får lengden på vår data len lengde (cl) beregne det typiske pristypen (hei lo cl) 3 beregne de råverdiene for oscillatoren i 1 iterate (len - 1) hvis type er volumet er positivt startif (større (typi, typi-1)) volForcei voli hvis typen er nede volumet er negativt elseif (mindre (typi, typi-1)) volForcei - voli hvis type er uendret volum teller ikke annet () volForcei VolForcei-1 endif () I I1 End () Oscillatoren er forskjellen mellom to eksponensielle gjennomsnitt KVO ema (volForce, 34) - ema (volForce, 55) Signallinjen er en ema til oscillatoren KVOSig ema (KVO, 13) opprett våre plotobjekter plot1 plot (KVO, Klinger Vol Osc, histogram, 000000) plot2 plot (KVOSig, Klinger Signal, linje, 0000ff) tegne oscillatoren i sitt eget klippekart (plot1, plot2)
No comments:
Post a Comment